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1
Stochastische Prozesse
Birkhäuser Basel
Götz Kersting
,
Anton Wakolbinger (auth.)
gilt
f.s
folgt
satz
zufallsvariablen
zufallsvariable
falls
bewegung
zeigen
markovkette
ergibt
lemma
prozess
wahrscheinlichkeit
unabhängige
beweis
brownsche
verteilung
heißt
martingal
sbb
martingale
betrachten
unabhängig
zustand
stoppzeit
gegeben
beispiel
pab
pfade
bedingte
seien
eigenschaften
erwartungen
ppp
daher
δx
◻
erhalten
folge
funktion
konvergenz
maß
markovketten
erfüllt
aufgrund
brownschen
sodass
behauptung
markovprozesse
Godina:
2014
Jezik:
german
Fajl:
PDF, 4.75 MB
Vaši tagovi:
0
/
0
german, 2014
2
Markovprozesse und stochastische Differentialgleichungen: Vom Zufallsspaziergang zur Black-Scholes-Formel
Springer Spektrum
Ehrhard Behrends (auth.)
für
gilt
satz
prozess
beweis
bewegung
stochastische
folgt
funktion
brownsche
beispiel
formel
zufallsvariable
bti
itō
definition
definiert
funktionen
stochastischen
wahrscheinlichkeit
dbt
matrix
heißt
zeigen
menge
wert
abschnitt
differentialgleichung
lösung
pfade
betrachten
definieren
können
markovketten
deswegen
erwartungswert
jedes
bzw
wobei
xτ
filtration
scholes
unabhängig
stoppzeit
δj
prozesse
xt0
gleichung
option
über
Godina:
2013
Jezik:
german
Fajl:
PDF, 1.48 MB
Vaši tagovi:
0
/
0
german, 2013
1
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